吳鎮(zhèn)宇是于1986年憑演出《靚妹仔3之午夜麗人》而進(jìn)入電影圈。在電影圈早期,吳鎮(zhèn)宇幾乎都只能出演一些小角色。1992年,飾演《
絕代雙驕》的頭號反角江玉郎。1993年客串周星馳的《
唐伯虎點(diǎn)秋香》中的四大才子之一文征明。1994-1995年,他與黃子華、李婉華合作,主演了舞臺劇《
撞板風(fēng)流》。
1996年的客串《
基佬四十》,飾演一個敏感、溫雅、內(nèi)秀的GAY。同年,吳
鎮(zhèn)宇主演了查傳誼導(dǎo)演的電影《
旺角揸Fit人》。1996年,吳鎮(zhèn)宇參演了由鄭伊健、陳小春主演的《
古惑仔之人在江湖》,他打破常規(guī)性的黑社會兇神惡煞的套演方式,把一個心理極度瘋狂歇斯底里神經(jīng)質(zhì)的形象融合到這個反派身上。
1997年,出演《難兄難弟》,飾演老實(shí)、敦厚的謝源老實(shí)、敦厚。同年接連拍了《
豪情蓋天》、《97家有喜事》等電影。1997年先后與劉青云拍擋,主演了杜琪峰導(dǎo)演的《一個字頭的誕生》以及電影《
高度戒備》。并且《一個字頭的誕生》這部電影,獲得了1998年電影金紫荊獎最佳男配角獎。1998年與吳君如、方中信等合作電視劇《古惑仔》,飾演黑幫角色靚坤。1998年,他執(zhí)導(dǎo)了自己的第一部作品《
9413》。1999年,主演了葉偉信導(dǎo)演的《
爆裂刑警》。同年,主演了杜琪峰導(dǎo)演的《槍火》。
2000年,憑借《公元2000》里一個出場了10分鐘的在客串演員表的配角,他拿下了當(dāng)年香港金像獎的最佳男配角獎和金紫荊獎最佳男配角獎。同年,繼續(xù)跟葉偉信導(dǎo)演合作,和吳君如主演了《
朱麗葉與梁山伯》。2001年在第七屆香港電影評論學(xué)會大獎頒獎禮上獲得最佳男演員獎。
2002年,吳鎮(zhèn)宇憑借《朱麗葉與梁山伯》獲第二十屆香港電影金像獎最佳主角提名。2003年,重回?zé)o線,接拍了無線臺慶劇《
沖上云霄》。2003年,吳鎮(zhèn)宇憑借《無間道Ⅱ》倪永孝的角色,被第二十三屆香港電影金像獎最佳男主角提名。
2005年的《神經(jīng)俠侶》里,吳鎮(zhèn)宇飾演善良、固執(zhí)但沒有攻擊性的精神病患者。2006年,主演電影《
臥虎》,飾演一個個性沖動,嗜血?dú)埍┑暮诘婪磁山巧?,并憑此角色獲得第43屆金馬獎最佳
男主角提名。
2010年出演的電影《
西風(fēng)烈》中吳鎮(zhèn)宇飾演殺手。2012年3月1日《
瘋狂的蠢賊》首映,吳鎮(zhèn)宇親赴北京四家影院宣傳造勢。2012年與周潤發(fā)合作,出演《
大上海》中茅載一角。
2013年,吳鎮(zhèn)宇十年重返熒屏的電視劇《沖上云霄2》在香港開播以后,以全劇平均31點(diǎn),大結(jié)局平均38點(diǎn)的收視率成為2013年度香港電視劇收視冠軍。
2014年主演的電影《
京城81號》中分飾兩角,內(nèi)地總票房超過4億,并以平均每周1.3億的成績成為國內(nèi)驚悚片票房冠軍。同年,吳鎮(zhèn)宇攜子參加湖南衛(wèi)視綜藝節(jié)目《
爸爸去哪兒2》。節(jié)目開播后,吳鎮(zhèn)宇一直占據(jù)“人氣爸排行榜”第一的位置。
2015年4月30日,參演的電影《
愛我就陪我看電影》于4月30日上映。5月19日,主演的《
土豪520》在京舉辦首映禮,電影于5月21日正式上映。